Fórmula média móvel tc2000

Perguntas de dados do mercado Pacote de classificação TC2000 e médias móveis exponenciais Eu sou um usuário do TC2000 e tenho uma pergunta sobre o tratamento dos indicadores que você originou e usa. Abaixo está uma descrição de como meu programa de software TC2000 aplica sua criação. Isso vem dos arquivos de ajuda associados ao TC2000: T2106 McClellan Oscillator: O McClellan Oscillator é relatado a cada dia por muitos serviços de notícias financeiras. Seu valor relatado quase sempre será diferente do nosso valor porque, como mencionado anteriormente, usamos todas as ações na NYSE. A tendência geral do indicador, no entanto, será a mesma. O McClellan Oscillator é calculado subtraindo uma média móvel de 39 dias de (Advances - Decls) de uma média móvel de 19 dias de (Advances - Declines). Não funciona apenas como um indicador overboughtoversold, isso funciona bastante bem em fazer mudanças de tendência de curto prazo quando ele cruza a linha zero. Aqui novamente, é muito importante que você defina sua escala de gráfico para a Aritmética porque o McClellan Oscillator será negativo em alguns dias de mercado e os valores negativos não podem ser exibidos em uma escala logarítmica. Pergunta: o seu TC20008217s é realmente diferente, ou essas MAs apenas imitam os resultados de como você os calcula. Os gráficos deles e seus em seus relatórios parecem muito próximos. Neste momento, não preciso de números exatos para achar útil para mim. Existem outros programas de software embalados lá que você conhece que usam suas fórmulas. Por exemplo, um onde eu poderia ligar um símbolo e puxar seu preço Osc. Tendência 5 e 10, Summ. Índice, etc. A maioria dos pacotes de gráficos competentes permitirá calcular médias médias exponenciais (EMAs). Sua terminologia é diferente da nossa, devido ao fascínio do público em que as médias móveis são atribuídas a algum parâmetro de tempo. Usamos a terminologia original usada por P. N. Haurlan, o primeiro a empregar EMAs, e o primeiro homem a oeste do Mississippi a usar um computador para análise técnica. Ele se referiu a EMA específicas por sua constante de suavização, e continuamos essa tradição. Para calcular uma Tendência 10, você precisa informar o programa de software para lhe dar uma EMA de 19 dias. A 5 Trend é uma EMA de 39 dias. Para obter um Oscilador de preços, tente usar a função MACD e selecione os EMA apropriados. Você pode brincar com valores diferentes para ver se você gosta de outros melhor. Quanto aos irmãos Worden. Descrição do nosso indicador, é um pouco intrigante que eles alegam que o deles é diferente por causa do uso de cada ação na NYSE. Eu não sei o que eles pensam que nós fazemos é um comentário estranho. O que eles não especificaram foi que eles usam EMAs que apenas indicam as médias móveis. Não sei se eles estão usando médias móveis simples (SMAs) ou EMAs. A minha posição é que se eles querem usar técnicas diferentes e dados diferentes do que nós, eles deveriam dizer isso e chamá-lo de algo diferente. Você está aqui: Biblioteca de Indicadores gt Média Móvel Mover média média As médias móveis são usadas para alisar as tendências. TC2000 FreeStockCharts oferece três diferentes tipos de médias móveis. Uma média móvel simples dá igual peso a cada ponto de dados para o período. Se o período for 3 e os últimos três pontos de dados forem 3, 4 e 5, o valor médio mais recente seria (345) 34 (divida por três porque existem três pontos de dados). Uma média móvel exponencial (EMA), às vezes também chamada de média móvel ponderada exponencialmente (EWMA), aplica fatores de ponderação que diminuem exponencialmente. A ponderação para cada ponto de dados mais antigo diminui exponencialmente, dando muito mais importância às observações recentes, enquanto ainda não descarta as observações mais antigas. A média ponderada da frente, como uma média exponencial, permite que os dados mais recentes sejam calculados para impactar o valor médio mais do que o mais antigo. dados. É calculado de forma diferente das médias exponenciais, mas também dá maior peso aos dados recentes. Uma média ponderada da frente de 5 períodos é calculada da seguinte forma (C é a barra mais recente, C4 é de 4 bar): Média ponderada dianteira (C5) (C14) (C23) (C32) C4) 15 Você pode ver como os diferentes Os tipos de média produzem resultados diferentes. Todas as três médias são plotadas usando um período de 30 simples (vermelho), exponencial (ciano) com ponta frontal (amarelo). Além disso, você pode escolher o elemento de preço a ser usado no cálculo da média: 160Last, Open, High, Low ou Typical Price. As médias em movimento têm um parâmetro Offset que permite que você altere o gráfico médio para frente ou para trás (valor de compensação negativa). Isso permite que você traça o que comumente se refere como médias movidas deslocadas160. Leia mais sobre as médias móveis deslocadas na Investopedia. Envie todas as perguntas e comentários sobre o TC2000 versão 12 para feedbacktc2000. Se precisar de assistência técnica, entre em contato com nosso departamento de suporte técnico. Copyright 2017 by WordenTC2000 Artigos de suporte Média de mudança ponderada da frente (FWMA) (v16) Cálculo de uma média móvel móvel ponderada da frente As médias médias ponderadas na frente não são construídas na linguagem de fórmula de critérios pessoais, mas a construção de um FWMA em um PCF é bastante direta. Uma média móvel ponderada da frente é calculada usando barras de período de dados. Portanto, uma média móvel de 2 períodos em diante requer duas barras de dados para calcular e uma média móvel ponderada da frente de 30 períodos requer que 30 barras de dados sejam calculadas. A média móvel é denominada frente ponderada porque os dados mais novos recebem maior peso do que os dados mais antigos nos cálculos. Cada barra mais antiga diminui o fator usado para os cálculos em 1 quando você não conta o denominador usado para o cálculo como um todo. A barra mais nova é multiplicada pelo período e, em seguida, cada barra mais antiga reduz isso por um até que os dados mais antigos utilizados no cálculo sejam multiplicados por 1. O resultado é dividido pela soma dos fatores usados ​​para cada barra. Portanto, uma média móvel de 2 períodos com a frente pode ser calculada da seguinte forma. (2 C1 1 C1) (2 1) O que pode ser simplificado para o seguinte. E uma média móvel ponderada da frente de 3 períodos pode ser calculada da seguinte forma. (3C2 C1 1 C2) (3 2 1) O que pode ser simplificado para o seguinte. (3 C 2 C1 C2) 6 Este padrão continua à medida que o período aumenta.